Обзор рейтингов надежности банков

Четыре отечественных РА (рейтинговых агентства) получили аккредитацию в Министерстве финансов РФ наравне с международными Moody’s, Standard & Poors и Fitch Ratings. Вклад «наших» рейтинговых агентств в эффективность банковского сектора переоценить сложно. Ведь их оценка обходится компаниям значительно дешевле, выполняется быстрее и, что самое важное, учитывает российскую специфику.

В этой статье мы расскажем о каждом из четырех агентств и выясним, какие банки они признали самыми надежными в 2014 году.

Эксперт РА

Рейтинг надежности банков по версии «Эксперт РА» отражает их способность своевременно и в полном объеме выполнять свои финансовые обязательства. Итоговая оценка адаптирована к специфике отечественного банковского рынка и не учитывает страновые риски России.

Методика присвоения рейтинга включает анализ трех блоков: внутренняя кредитоспособность банка, факторы его поддержки и подверженность стресс-факторам.

Внутренняя кредитоспособность – это оценка рыночных позиций банка (репутация, конкурентное положение), финансовый анализ (качество активов и капитала, ликвидность, прибыльность, ресурсная база, валютные риски) и риск-менеджмент.

В качестве факторов поддержки «Эксперт РА» рассматривает возможность привлечения внешних ресурсов (и не только финансовых). К стресс-факторам рейтинговое агентство относит, например, наличие серьезных проблем у собственника банка или высокую концентрацию бизнеса на одном направлении.

Тот или иной рейтинг «Эксперт РА» присваивает только в случае прямого обращения банка в агентство. Банк предоставляет агентству заполненную анкету, отчетность и другую необходимую для объективной оценки информацию.

По результатам анализа эксперты выносят коллегиальное решение. Если банк не согласен с результатами оценки, то стороны подписывают соглашение о конфиденциальности. В этом случае, и факт обращения банка в агентство, и результаты проведенного анализа не будут оглашены публично.

Если же против полученной оценки возражений нет, то информация об уровне рейтинга публикуется на сайте и рассылается в форме пресс-релиза.

Десять самых надежных банков от «Эксперт РА»

Кредитный рейтинг А++ означает, что в краткосрочной перспективе банк, скорее всего, сможет без проблем обеспечить все свои финансовые обязательства. В среднесрочной перспективе кредитоспособность банка останется высокой даже на фоне неблагоприятных изменений на рынке.

В нынешнем году «Эксперт РА» впервые присвоил рейтинг А++ «Московскому Кредитному банку», банку «Российский Капитал», ABLVBank, «Абсолют Банку» и Внешпромбанку.

Значение рейтинга было повышено до А++ АБ «Россия», АКБ «Пересвет» и НОВИКОМБАНКу. Банкам «Санкт-Петербург» и Газпромбанку высокий кредитный рейтинг А++ в 2014 году был просто подтвержден.

Национальное рейтинговое агентство

В своих исследованиях НРА использует многофакторную рейтинговую оценку по финансовым и качественным показателям (не более 55) с учетом возможного влияния кризисных явлений.

В шкале такой рейтинговой оценки понятие «кредитоспособность» обратно пропорционально вероятности дефолта. По мнению Национального Рейтингового агентства «надежный банк» – это банк, способный обслуживать собственные обязательства в перспективе до одного года.

Блок финансового анализа от НРА включает в себя структурный анализ активов и обязательств, оценку статического агрегированного баланса и относительных показателей (ликвидность, риск портфеля ценных бумаг, качество капитала и деловой активности).

Блок качественного анализа – это оценка структуры акционеров, репутация банка на рынке, уровень профессионализма управляющих, инвестиционная политика, техническая оснащенность, полнота раскрытия информации.

Кроме того, в оценке НРА отдельно учитываются внешние и внутренние риски (в том числе, и макроэкономические).

Десять самых надежных банков от НРА

Максимальную кредитоспособность (группа «ААА») в 2014 году Национальное Рейтинговое Агентство присвоило Альфа-Банку, Финансовой Корпорации «Открытие» и Ханты-Мансийскому банку «Открытие».

Очень высокую кредитоспособность (группа «АА+») от НРА получили Банк Русский Стандарт, МИДЗУХО Банк и Промсвязьбанк.

Группу «АА» (высокая кредитоспособность) заслужили БИНБАНК, ВНЕШПРОМБАНК и МДМ Банк.

RusRating

Агентство RusRating условно делит анализируемые банки на три категории надежности: «максимальную» (от ААА до ВВВ+), «приемлемую» (от ВВ- до В+) и «спекулятивную» (от ССС- до D).

Понижающиеся относительно верхнего уровня рейтинги присваиваются в нисходящем порядке с ААА до D и градациями внутри каждой буквы (знаки «плюс» и «минус»).

Кредитный рейтинг RusRating присуждает по национальной шкале, которая учитывает системный риск РФ, но не принимает в расчет вывоз доходов из страны. С категории рейтинга «А» возрастает значимость внешних факторов и риски государства, хотя RusRating и не устанавливает «страновой потолок».

Прогноз изменения рейтингов обозначается как «стабильный», «возможное повышение» или «возможное понижение».

Все имеющиеся исходные финансовые данные (как минимум, за три года) подготавливаются для расчета коэффициентов в форме графиков, диаграмм и таблиц. Далее аналитик заполняет анкету в трехуровневой скоринговой модели. Другими словами, финансовые показатели, рассчитанные математически, дополняются «ручными» экспертными оценками от сотрудников агентства.

Суть методологии состоит в том, чтобы оценивать разные банки не по шаблонам, а с учетом специфики бизнеса каждого из них.

Десять самых надежных банков от RusRating

По версии RusRating в десятку самых надежных российских банков вошли ВТБ24, Росбанк, Альфа-Банк и Газпромбанк (ААА), «Банк Москвы», БИНБАНК, «Кредит Европа Банк» и Московский Кредитный банк (А+), а также банк «Возрождение» и банк «Пересвет» (А).

АК&M

В агентстве АК&M рейтинговая шкала кредитоспособности банков состоит из четырех классов с подклассами различной степени надежности: от «А++» (риск несвоевременного выполнения своих обязательств минимален) до «D» (дефолт).

По всем своим рейтинговым группам агентство АК&M составляет прогнозы на среднесрочную перспективу.

Методика определения рейтинга базируется на анализе нескольких групп факторов.

Оценивание начинается с анализа деятельности основных финансовых показателей с выявлением плюсов и минусов конкретного банка. После этого определяются баллы критериев кредитоспособности с учетом оценочной шкалы и пороговых значений.

Основные критерии оценки стандартны: позиции банка на финансовом рынке, капитал и обязательства банка, эффективность деятельности, ликвидность, риск-менеджмент, структура собственности.

Рейтинг кредитоспособности присваивается банку на основе коллегиального решения по итогам заседания Комитета РА. Отчет со всеми оценками, заключениями и выводами передается банку-заказчику. В случае его согласия на разглашение информации, пресс-релиз с отчетом распространяется среди инвесторов и в СМИ.

Десятка самых надежных банков от АК&M

Стоит отметить, что по версии рейтингового агентства АК&M в ТОП-10 оказались далеко не самые крупные и популярные российские банки. Скорее всего, потому, что «гиганты» в рейтинге от АК&M обычно не участвуют.

Рейтинг А+ со стабильным прогнозом развития был присвоен «БАЛТИНВЕСТБАНКу», КБ «Национальный стандарт», «Татфондбанку» и АКИБ «Образование».

Класс надежности «А» (но все с тем же стабильным прогнозом на 2015 год) получили банки: «Рублев», «Башкомснаббанк», «Русславбанк», «БФГ – Кредит», АПБ «Солидарность» и ИКБ «Европейский».

Стоит ли доверять рейтинговым агентствам?

Хороший рейтинг от РА – вовсе не гарантия процветания того или иного банка на долгие годы. Однако для вкладчиков и инвесторов – это самый простой и эффективный способ оценить надежность банка в краткосрочной перспективе.

Например, из 100 крупнейших банков лицензий в последнее время лишилось всего два. Причем, ни у одного из них рейтинга не было.

Дело в том, что если в банке начинаются серьезные проблемы, то контракт с РА, как правило, просто разрывается…

А вот наличие банка в ТОП-10 аккредитованного агентства можно считать своеобразной гарантией его надежности. Особенно, если прогноз по его развитию стабилен.

Автор статьи: Валентина Малиновская
22 декабря 2014